澳洲三家银行又出问题 违反标准条款!

2019-07-24 01:47:11 (AET) by Renee Zhang   1061


澳大利亚审慎监管局(APRA)调查发现,麦格理银行(Macquarie)、荷兰合作银行(Rabobank)和澳大利亚汇丰银行(HSBC)的内部融资协议存在违反流动性标准的条款,不利于各银行在极端环境中的承受力。

澳大利亚审慎监管局(APRA)在对澳大利亚授权存款(ADI)行业(如银行)的融资协议进行审查后,发现麦格理银行(Macquarie,ASX: MQG)、荷兰合作银行(Rabobank)和澳大利亚汇丰银行(HSBC)的集团内部融资稳定性违反了审慎流动性标准。

据调查结果显示,这些银行不正当地报告了他们从集团内其他实体所获得资金的稳定性。这些银行在其与集团其他实体签订的融资协议中,所附条款允许集团资金在压力情景下被撤出,从而削弱澳大利亚银行的稳定性。目前,APRA已要求这几家银行收紧其澳大利亚业务的集团内部融资协议。

自2015年1月以来,APRA就已根据《巴塞尔协议III》中的流动性标准来要求ADIs所持有的高质量流动性资产(HQLA),以确保每个银行在监管当局设定的严重流动性压力情景下,能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平,并能够通过变现来满足未来30天的流动性需求。衡量这一水平的比率称为动性覆盖率(LCR),计算公式如下:

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银行流动性管理的重要性可以从历史上多次银行挤兑事件中反应出来。在1997年东南亚金融危机中,马来西亚、泰国、菲律宾等多个国家都发生了大规模挤兑事件,现金大量集中流出导致大批银行出现流动性危机,并最终清盘。2008年,华盛顿互惠银行遭个人和机构挤兑167亿美元,最终破产并由联邦存款保险公司接管。

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由于银行平日不可能持有天量现金,因此,当银行在面临具有突发性、系统性的资金困境时,资产变现提供流动性变的尤为重要。考虑到流动性危机在银行间、行业间甚至地区间存在传染性,APRA一直致力于加强对澳大利亚ADI的监管要求。

对于此次调查发现的问题,APRA要求这些银行加强集团内部协议,以确保在金融压力情景下不能撤离定期融资。 APRA还要求这些银行重申其过去的资金和流动性比率,以便为投资者和整个社会提供透明度。

监管机构还在考虑一系列进一步的举措,包括对这些ADI施加更高的资金和流动性要求。APRA副主席约翰·朗斯代尔(John Lonsdale)表示:“麦格理银行,荷兰合作银行和澳大利亚汇丰银行在财务状况良好,在当前稳定的环境中拥有强大的流动性和融资头寸” 。然而,他强调,为了确保他们在严重财务压力的情境下依然具有承受力,澳大利亚银行的集团融资协议必须是无懈可击的,以在最需要的时候可以被依赖。


信息来源:

Australian Prudential Regulation Authority:APRA enforces stable funding requirements on banks


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